يستخدم العديد من أفضل التجار (على الأقل الذين أعرفهم شخصياً) قواعد التداول الرسمية الخاصة بهم. هذا يعني أن لدى التاجر دائما بعض القواعد الموضوعية في متناول اليد للعمل في أي حالة معينة، عادة استنادا على البيانات الكمية. يجب على التاجر تتبع هذه المجموعة من القواعد من دون أي تردد أو عواطف. في هذا الصدد التجارة الميكانيكية هي عكس الحدسية تماماً.
تتكون التجارة من مجموعة من الحلول عن كيفية التصرف في حالة معينة: فترة الشراء، فترة البيع، وفترة جني الأرباح عند تحديد الخسارة، وهلم جراً. التقييم حدسي لكل حالة يمكن أن يكون مملا وصعبا جدا. هذا النهج في كثير من الأحيان لم يكن ناجحا. لماذا؟ لأنه مع هذا العدد الكبير من النتائج المحتملة إنك بحاجة إلى مستوى أعلى من الذكاء للتغلب على السوق. عليك القتال ليس فقط مع السوق، ولكن أيضا مع نفسك، لأنه من السهل اتخاذ قرار خاطئ، إن لم تكن تسترشد بقواعد واضحة. بالطبع، يجب أن يتم إختبار هذه القواعد الصارمة جدا على البيانات التاريخية.
كما هو الحال في أي عمل، لدى التداول الخوارزمي إيجابيات وسلبيات. بشكل عام، هناك أربع مزايا ضخمة للتداول الميكانيكي مقارنة مع الحدسي:
1. التجارة الميكانيكية تقوم بالأتمتة الكلية لعملية التداول. وقد تم تنفيذ كل العمل قبل فتحك الموقف كل ما عليك القيام به الامتثال بالقواعد. وتفادي الخوف والتوتر.نفذ كل شيء بهدوء.إنك لا تسمح للعواطف المشاركة في هذه العملية. وبطبيعة الحال، هذا يتطلب مستوى عال من الثقة في النظام التجاري. ولكن إذا كنت تعتقد في هذه الحالة أنه بعد فترة طويلة من الزمن النظام سيكسب المال سوف يكون من السهل جدا الالتزام بالهدوء. خلال فترة الفقدان سيكون لدى النظام التجاري الميكانيكي ميزة على التجارة الحسية. الناس يميلون إلى ارتكاب الأخطاء في الوقت الخطأ. بعض سمات الشخصية تعقد التداول. التداول يكشف تماما الشياطين الداخلية الخاصة بك.
2. التجارة الميكانيكية تجعلك أكثر انضباطا و اتساقا والانضباط هو بالضبط ما يحتاجه معظم التجار. من المهم جدا أن يكون لديك مجموعة من القواعد الخاصة في التجارة. عند التداول بشكل حدسي من الصعب إضفاء الطابع الرسمي الكامل للقرار. وعند وجود قواعد واضحة تحليل نتائج التجارة أسهل وتحديد ما يصلح وما لا يصلح. عند التداول ميكانيكيا الأسهل هو التداول في وقت واحد على عدة إستراتيجيات. هذا النهج ينعم كثيرا من منحنى الأسهم. рستخدم قانون الأعداد الكبيرة لمصلحتك الخاصة.
3. وفر الوقت. لا تقلق حول الصفقات، افعل ما تقضيه القواعد. هذا يحرر مزيدا من الوقت لدراسة السوق ووضع إستراتيجيات جديدة. إذا كنت تعمل بدوام كامل، فالتداول الميكانيكي ينابك تماماً. إذا وجدت أنظمة إحصائية يمكنك التداول بمجموعة متنوعة من الإستراتيجيات تلقائيا (بواسطة كتابة بوت للتسوق)، وقضاء الوقت أقل في عقد المعاملات. إنك تحتاج إلى علاج التداول كالأعمال التجارية، وحساب الوقت في المال.
4. التداول الخوارزمي يساعد على التفكير في الاحتمالات. عندما تدرك هذا، حاول في الوقت نفسه التعمق في مفهوم قانون الأعداد الكبيرة، عينة كبيرة من الصفقات تجعل نتيجة التداول أكثر قابلية للتنبؤ الكثير مما كان عليه في حالة المعاملات الفردية المتعددة، حيث نتيجة التدول الإجمالية عرضية تقريبا.
بالتأكيد، لدى التداول الميكانيكي عيوب. أولا، سوف تحتاج إلى تاريخ التداول لوضع قواعد. وهذا، بطبيعة الحال، سوف يستغرق وقتا طويلا. وثانيا، النظام يتطلب ضبط الدوري بناء على نتائج التحليل. وأخيرا، فإن النهج يعمل فقط إذا كنت تنفق الكثير من الوقت لتطوير النظام. ولكن، من حيث المبدأ، فإن أي شخص يعرف كيفية العمل مع الأرقام، مع الممارسة، يمكن أن يخترع إستراتيجية جيدة.
ويشمل النظام التداول الميكانيكي كامل الإجابات على الأسئلة التالية:
- في أي سوق يجب القيام بالتداول؟
- متى يجب الشراء / البيع؟
- ما ينبغي أن يكون حجم الموقف؟
- متى يجب إغلاق الموقف؟
قبل تطوير النظام، يجب أن تحدد بوضوح أهدافك النهائية، ما هي الأسواق التي كنت تخطط للتداول فيها والإطار الزمني للتداول الخاص بك.
1. ما هي أفضل الأسواق للتداول: في بعض الأحيان الفكرة الجيدة هي التداول في عدة أسواق. لدى هذا النهج عدة مزايا. أولا قد تكون الأسواق المتنوعة أقل ارتباطا مع بعضها البعض. تذكر: كلما كان لديك أنظمة / أدوات أكثركلما كان ذلك أفضل للتجارة الخاصة بك. وتعدد الإستراتيجيات الثانوية أفضل بكثير من إستراتيجية مثالية واحدة. لماذا ذلك؟ لأن في بعض الأحيان تتوقف الإستراتيجية ببساطة عن العمل.
2. حجم المواقف: عند حساب هذه المعايير، خذ في الاعتبار ليس فقط الأرقام المطلقة لكل أداة بل التقلبات. يمكن لسهمين بقيمة 50 دولارا أن يملكوا مستوى تقلب مختلف تماما. ولذلك فإن الموقف ب1000 سهم تقلبات منخفضة تاريخيا قد يكون مساويا لموقف 200 سهم من الأسهم متقلبة.
3. الإدخال: عند إدخال الموقف تحتاج إلى تحديد بالضبط وقت استخدام الحد، ووقت استخدام نظام السوق.
4. الخروج على الحد أو حسب الهدف؟ كن حذرا للغاية مع الحد، وتحقق من ربحية إستراتيجية الحد. يمكن استبعاد وقف الخسارة فقط إذا كنت تتداول في أسواق وبأدوات متعددة دون استخدام نظام الرفع المالي.
5. إغلاق الموقف: أنت إما تخرج من الموقف عند الحد، كما وصفته النقطة 4 أو تخرج بشكل «طبيعي» عند فتح أو إغلاق السوق.
عند بنائك النظام الميكانيكي الخاص بك، فإنك لم تنفق الكثير من الوقت للتداول. ومع ذلك، فإن تنظيمه يتطلب وقتا طويلا. وبالنسبة لمعظم المتداولين ربما يكون أفضل وسيلة للتداول بنجاح.